PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBF.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate 0-3, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBF.DE returned 2.03%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции SYBF.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 2.03% против 9.90% соответственно.

SYBF.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.78%
1 год
2.82%
3 года*
1.98%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.03%

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.45%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%6.12%-11.31%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and SPYM.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.10

The correlation between SYBF.DE and SPYM.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

SYBF.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.79

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.69

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.80

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

17.28

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.79

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-36.28%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-10.38%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-18.96%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-23.86%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

-31.69%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-2.74%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.95%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.89%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.34%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

15.16%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

17.87%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

16.78%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

18.40%

-11.07%

Сравнение комиссий SYBF.DE и SPYM.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и SPYM.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SYBF.DE is categorized as Corporate Bonds, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор