PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYB5.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYB5.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYB5.DE returned 1.04%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SYB5.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYB5.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYB5.DE показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.

SYB5.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.17%
1 год
4.31%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.04%
10 лет*
0.46%

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYB5.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.17%0.33%6.69%5.72%-10.68%5.60%0.40%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between SYB5.DE and XT01.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.10

The correlation between SYB5.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SYB5.DE:
SYB5.DE с IBCC.DESYB5.DE с TRD1.DESYB5.DE с EUN6.DESYB5.DE с XCS2.DESYB5.DE с EXHC.DESYB5.DE с SPYY.DESYB5.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

SYB5.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYB5.DE
Ранг доходности на риск SYB5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYB5.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYB5.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYB5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYB5.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYB5.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.31

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.54

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

3.67

+1.92

SYB5.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYB5.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYB5.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYB5.DE и XT01.DE

Максимальная просадка SYB5.DE за все время составила -26.72%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB5.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYB5.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.72%

-11.68%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.40%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-11.68%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-11.68%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.37%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-4.91%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.43%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SYB5.DE и XT01.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SYB5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYB5.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.26%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.20%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

5.92%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

7.44%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

7.27%

-0.34%

Сравнение комиссий SYB5.DE и XT01.DE

SYB5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYB5.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.55%3.52%2.66%1.30%0.19%0.12%0.48%0.57%0.40%0.54%0.94%0.99%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYB5.DE and XT01.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.

SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SYB5.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYB5.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор