PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 12.46%/yr vs 9.68%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 41.10%, что значительно выше, чем у UIM5.DE с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции UIM5.DE по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.68% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
2.00%
1 месяц
9.65%
С начала года
41.10%
6 месяцев
41.81%
1 год
69.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.46%

UIM5.DE

1 день
0.54%
1 месяц
3.65%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.22%
1 год
38.49%
3 года*
17.58%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		41.10%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		19.97%12.70%13.65%16.46%-12.42%10.03%5.15%22.28%-9.98%9.08%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and UIM5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between SXRZ.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с HEWJ
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRZ.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.96

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.83

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

3.80

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

12.28

+3.70

SXRZ.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа UIM5.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-99.65%

+69.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.09%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-16.89%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.01%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-28.09%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-98.17%

+95.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-94.90%

+87.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.13%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и UIM5.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

6.13%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.99%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

19.51%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

16.81%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.46%

+1.46%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и UIM5.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и UIM5.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.54%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор