Сравнение UIM5.DE с JARI.DE
UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM5.DE returned 10.07%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM5.DE и JARI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.
UIM5.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 9.20%
JARI.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM5.DE и JARI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 16.79% | 12.70% | 13.66% | 16.46% | -12.43% | 10.03% | 11.06% |
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.03% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
Correlation
The correlation between UIM5.DE and JARI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between UIM5.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM5.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск
UIM5.DE
JARI.DE
Сравнение UIM5.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM5.DE | JARI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.97 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 2.81 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM5.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.57 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UIM5.DE и JARI.DE
Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и JARI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM5.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.88% | -23.16% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.21% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -15.32% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -23.16% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.68% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -11.49% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.55% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM5.DE и JARI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM5.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.56% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.05% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.57% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.04% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.89% | +0.54% |
Сравнение комиссий UIM5.DE и JARI.DE
UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM5.DE и JARI.DE
Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.59% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
UIM5.DE and JARI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.
UIM5.DE tracks MSCI Japan, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.18% for JARI.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и JARI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор