PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIM5.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.


UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и JARI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%11.06%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and JARI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between UIM5.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIM5.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIM5.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.97

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

2.81

+7.01

UIM5.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIM5.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.57

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и JARI.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и JARI.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIM5.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-23.16%

-31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.21%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.32%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-23.16%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.68%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-11.49%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.55%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и JARI.DE

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIM5.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.56%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.05%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

17.57%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.04%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

15.89%

+0.54%

Сравнение комиссий UIM5.DE и JARI.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и JARI.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы


UIM5.DE and JARI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор