PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с TTPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с TTPX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and TTPX.DE (Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)) are both Japan Equities funds - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while TTPX.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 10.64%/yr vs 13.40%/yr for TTPX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и TTPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у TTPX.DE с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям TTPX.DE по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.40% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%

TTPX.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.26%
С начала года
16.32%
1 год
41.95%
3 года*
24.66%
5 лет*
18.70%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и TTPX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
TTPX.DE
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)		16.32%27.49%21.75%32.48%-4.73%10.61%5.85%16.07%-17.94%20.25%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and TTPX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.81

The correlation between SXRZ.DE and TTPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ
Часто сравнивают с TTPX.DE:
TTPX.DE с LYBK.DETTPX.DE с SODJ.DETTPX.DE с EMNJ.DETTPX.DE с JNHD.DETTPX.DE с ZPDW.DETTPX.DE с XDJE.DETTPX.DE с IBCG.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. TTPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TTPX.DE
Ранг доходности на риск TTPX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTPX.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTPX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTPX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTPX.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTPX.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c TTPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRZ.DETTPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.16

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.00

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.26

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

14.65

-3.61

SXRZ.DE vs. TTPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTPX.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и TTPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и TTPX.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки TTPX.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и TTPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DETTPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-36.52%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.80%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-20.65%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.65%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-36.52%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-4.33%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-7.80%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и TTPX.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DETTPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.03%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

15.54%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

19.47%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.09%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.15%

-0.12%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и TTPX.DE

И SXRZ.DE, и TTPX.DE имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и TTPX.DE

Ни SXRZ.DE, ни TTPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and TTPX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRZ.DE and TTPX.DE have the same expense ratio: 0.48% per year.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while TTPX.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и TTPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор