PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

SXRZ.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.67% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и SXR8.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.61

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.92

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.37

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.02

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.61

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и SXR8.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и SXR8.DE

Ни SXRZ.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-33.78%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.40%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.32%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-33.78%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.01%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.22%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.10%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и SXR8.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.62%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

8.61%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

17.16%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.18%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.14%

+1.41%