PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE).

SXRZ.DE и PRAJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. PRAJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.13%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		6.52%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 6.52%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

PRAJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.52%
6 месяцев
11.65%
1 год
23.62%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и PRAJ.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEPRAJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.69

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.09

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.22

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и PRAJ.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и PRAJ.DE

Ни SXRZ.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, примерно равная максимальной просадке PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и PRAJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-29.64%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.73%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-18.65%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-6.24%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.16%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.94%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и PRAJ.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.65%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.21%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.40%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.85%

-0.30%