Сравнение PRAJ.DE с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
PRAJ.DE и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 6.52% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -1.61% | 3.31% | 32.70% | 22.83% | -14.52% | 35.61% | 7.11% |
Разные валюты инструментов
PRAJ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -1.61%.
PRAJ.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAJ.DE и SCHK
И PRAJ.DE, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. SCHK — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
SCHK
Сравнение PRAJ.DE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAJ.DE | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.49 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.81 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.74 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 3.09 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAJ.DE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.49 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRAJ.DE и SCHK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и SCHK
PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и SCHK
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -34.80% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.97% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -25.44% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.40% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.27% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.62% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и SCHK
Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.52% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 10.14% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 20.93% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.07% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.52% | -1.67% |