PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAJ.DE с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAJ.DE с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 9.98%/yr vs 14.30%/yr for SCHK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAJ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 12.87%.

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.00%
1 месяц
4.44%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.09%
3 года*
19.13%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.73%3.31%32.70%22.83%-14.52%35.61%7.11%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and SCHK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DEPRAJ.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAJ.DESCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.18

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.83

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.63

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

13.54

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAJ.DE vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAJ.DESCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.18

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и SCHK

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAJ.DESCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-34.30%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-7.49%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-24.16%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-24.16%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.58%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.01%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и SCHK

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAJ.DESCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.20%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

8.77%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

12.48%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.38%

-1.50%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и SCHK

И PRAJ.DE, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и SCHK

PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

PRAJ.DE and SCHK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE and SCHK have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор