Сравнение PRAJ.DE с SCHK
PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAJ.DE returned 10.33%/yr vs 13.32%/yr for SCHK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRAJ.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности PRAJ.DE и SCHK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAJ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 12.15%.
PRAJ.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 18.28% | 12.81% | 13.75% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | -99.15% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 12.15% | 3.31% | 32.70% | 22.83% | -14.52% | 35.61% | 6.28% |
Correlation
The correlation between PRAJ.DE and SCHK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAJ.DE vs. SCHK — Ранг доходности на риск
PRAJ.DE
SCHK
Сравнение PRAJ.DE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAJ.DE | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.41 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 12.60 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAJ.DE и SCHK
Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAJ.DE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -34.30% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -7.49% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -24.16% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -24.16% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -0.93% | -97.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.79% | -4.56% | -94.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.02% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAJ.DE и SCHK
Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAJ.DE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.02% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 9.31% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 12.80% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.13% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 19.36% | +23.49% |
Сравнение комиссий PRAJ.DE и SCHK
PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAJ.DE и SCHK
PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
PRAJ.DE and SCHK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for PRAJ.DE.
PRAJ.DE is categorized as Japan Equities, while SCHK is Large Cap Blend Equities. PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор