PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAJ.DE с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRAJ.DE и SCHK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.23%
14.54%
PRAJ.DE
SCHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRAJ.DE:

0.66

SCHK:

1.91

Коэф-т Сортино

PRAJ.DE:

0.97

SCHK:

2.56

Коэф-т Омега

PRAJ.DE:

1.13

SCHK:

1.35

Коэф-т Кальмара

PRAJ.DE:

0.87

SCHK:

2.92

Коэф-т Мартина

PRAJ.DE:

2.95

SCHK:

11.66

Индекс Язвы

PRAJ.DE:

3.75%

SCHK:

2.13%

Дневная вол-ть

PRAJ.DE:

16.81%

SCHK:

12.99%

Макс. просадка

PRAJ.DE:

-29.64%

SCHK:

-34.80%

Текущая просадка

PRAJ.DE:

-0.84%

SCHK:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 2.83%.


PRAJ.DE

С начала года

3.10%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

13.76%

1 год

11.38%

5 лет

6.29%

10 лет

N/A

SCHK

С начала года

2.83%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

14.54%

1 год

23.54%

5 лет

15.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAJ.DE и SCHK

И PRAJ.DE, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
График комиссии PRAJ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRAJ.DE и SCHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAJ.DE
Ранг риск-скорректированной доходности PRAJ.DE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRAJ.DE c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAJ.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.271.81
Коэффициент Сортино PRAJ.DE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.482.44
Коэффициент Омега PRAJ.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.34
Коэффициент Кальмара PRAJ.DE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.392.72
Коэффициент Мартина PRAJ.DE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.9910.82
PRAJ.DE
SCHK

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.27
1.81
PRAJ.DE
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и SCHK

PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20242023202220212020201920182017
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.45%1.49%2.12%2.29%1.45%2.43%3.25%1.83%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и SCHK

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.52%
-1.42%
PRAJ.DE
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и SCHK

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PRAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.50%
3.75%
PRAJ.DE
SCHK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab