PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE).

SXRZ.DE и PR1J.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. PR1J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%15.06%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		8.40%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у PR1J.DE с доходностью 8.40%.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

PR1J.DE

1 день
4.89%
1 месяц
-2.48%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.39%
1 год
24.37%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с VVSM.DEPR1J.DE с SXR8.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с JSRI.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и PR1J.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEPR1J.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.18

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.72

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.50

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.49

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEPR1J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и PR1J.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и PR1J.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM2025202420232022202120202019
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.62%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и PR1J.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-28.08%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.51%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-18.66%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.59%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.04%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и PR1J.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 9.20% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.90%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

14.89%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

20.50%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.35%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.36%

+0.23%