Сравнение PR1J.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
PR1J.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 6.59% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 18.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.
PR1J.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PR1J.DE и SXR8.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
SXR8.DE
Сравнение PR1J.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.37 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 8.02 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PR1J.DE и SXR8.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.64% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PR1J.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -33.78% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.40% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -23.32% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.01% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.22% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.10% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и SXR8.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 3.62% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 8.61% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 17.16% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.18% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.14% | +1.23% |