PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE).

SXRZ.DE и EXX7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. EXX7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		7.95%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, а EXX7.DE немного ниже – 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRZ.DE имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции EXX7.DE немного отстают с 10.07%.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

EXX7.DE

1 день
4.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
7.95%
6 месяцев
14.91%
1 год
35.60%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с FLJPEXX7.DE с IUS4.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и EXX7.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEEXX7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.19

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.79

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.64

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX7.DE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и EXX7.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и EXX7.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.86%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и EXX7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-50.57%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.97%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.40%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-29.83%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.85%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-12.11%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и EXX7.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеют волатильность 9.20% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

9.24%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

17.64%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

23.69%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.12%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.54%

+0.05%