PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE).

SXRZ.DE и EUNN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		9.01%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции EUNN.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.03% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

EUNN.DE

1 день
4.93%
1 месяц
-2.47%
С начала года
9.01%
6 месяцев
14.06%
1 год
25.25%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и EUNN.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEEUNN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.78

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.46

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и EUNN.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и EUNN.DE

Ни SXRZ.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, примерно равная максимальной просадке EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и EUNN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-28.55%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.28%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.41%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-28.55%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-4.32%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.90%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.82%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и EUNN.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеют волатильность 9.20% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

14.18%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

19.68%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.90%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.12%

+1.47%