Сравнение SXRY.DE с SELD.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRY.DE показывает доходность 14.40%, а SELD.DE немного ниже – 14.08%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции SELD.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 9.59% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and SELD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between SXRY.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
SELD.DE
Сравнение SXRY.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.79 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 16.20 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.73 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и SELD.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -70.30% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.72% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -14.13% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.02% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -40.65% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.80% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -25.32% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.99% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и SELD.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.83% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.59% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 11.81% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.87% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.42% | +2.76% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и SELD.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и SELD.DE
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and SELD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор