PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRY.DE показывает доходность 14.40%, а D5BL.DE немного ниже – 13.85%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции D5BL.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 10.77% соответственно.

SXRY.DE

1 день
0.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.82%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.74%
10 лет*
15.00%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.40%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and D5BL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.82

The correlation between SXRY.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

SXRY.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.24

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.28

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

12.52

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-40.40%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.02%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-17.36%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-19.58%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-40.40%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.22%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.23%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и D5BL.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.82% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.54%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

14.44%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.59%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

17.76%

+2.42%

Сравнение комиссий SXRY.DE и D5BL.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и D5BL.DE

Ни SXRY.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор