Сравнение SXRW.DE с EXSH.DE
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - SXRW.DE tracks the FTSE 100 while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 8.04%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.31% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.04%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.50% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and EXSH.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between SXRW.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
EXSH.DE
Сравнение SXRW.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.85 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 16.10 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.69 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -70.20% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -6.65% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -14.43% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.98% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -40.34% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.87% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -22.15% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.01% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и EXSH.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.90% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.77% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 11.99% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.61% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.15% | -0.22% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и EXSH.DE
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и EXSH.DE
SXRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
SXRW.DE tracks FTSE 100, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор