Сравнение SXRT.DE с SXRY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE).
SXRT.DE и SXRY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и SXRY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и SXRY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -1.38% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 1.97% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.81% соответственно.
SXRT.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.98%
SXRY.DE
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRT.DE и SXRY.DE
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
SXRY.DE
Сравнение SXRT.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRT.DE | SXRY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.70 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.02 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRT.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SXRT.DE и SXRY.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и SXRY.DE
Ни SXRT.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и SXRY.DE
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и SXRY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRT.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -43.59% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -14.96% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -25.00% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -40.81% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.56% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -11.75% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.07% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и SXRY.DE
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 6.34%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.74% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.82% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 18.81% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.14% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 20.28% | -2.11% |