Сравнение SXRT.DE с XESC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).
SXRT.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRT.DE или XESC.DE.
Основные характеристики
| SXRT.DE | XESC.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.06% | 10.05% |
| Дох-ть за 1 год | 19.44% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.66% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.39% | 8.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.72% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 6.39 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 13.04% |
| Макс. просадка | -38.41% | -44.71% |
| Текущая просадка | -4.13% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между SXRT.DE и XESC.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и XESC.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRT.DE показывает доходность 10.06%, а XESC.DE немного ниже – 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRT.DE имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции XESC.DE немного отстают с 7.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRT.DE и XESC.DE
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRT.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и XESC.DE
Ни SXRT.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и XESC.DE
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и XESC.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и XESC.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 5.27% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.