PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRT.DE с EXS1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).

SXRT.DE и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и EXS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-1.38%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-5.75%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции SXRT.DE превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.43% соответственно.

SXRT.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.49%
1 год
10.56%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.98%

EXS1.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-5.40%
1 год
2.82%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с XZEU.DESXRT.DE с V50A.DESXRT.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с CSX5.L

Сравнение комиссий SXRT.DE и EXS1.DE

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

SXRT.DE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DEEXS1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.16

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.33

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.49

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

1.71

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа EXS1.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DEEXS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между SXRT.DE и EXS1.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и EXS1.DE

Ни SXRT.DE, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и EXS1.DE

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и EXS1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRT.DEEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-68.00%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.35%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-26.69%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-38.68%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-9.06%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-17.12%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.54%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и EXS1.DE

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 6.34%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRT.DEEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.69%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.29%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

17.60%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.94%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.32%

-0.15%