PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SXR1.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 5.82%/yr for SXR1.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у SXR1.DE с доходностью 8.90%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.59%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
33.81%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.69%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-2.44%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and SXR1.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.29

The correlation between SXRS.DE and SXR1.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

SXRS.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.19

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.83

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.25

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

6.64

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SXR1.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DESXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-38.62%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.21%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-20.28%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-20.28%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.17%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-9.79%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.11%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и SXR1.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.06%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

9.04%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.73%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.73%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.60%

-0.75%

Сравнение комиссий SXRS.DE и SXR1.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и SXR1.DE

Ни SXRS.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and SXR1.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SXR1.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while SXR1.DE is Asia Pacific Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор