PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с H4Z7.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRS.DE returned 9.75%/yr vs 6.21%/yr for H4Z7.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у H4Z7.DE с доходностью 7.83%.

SXRS.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.10%
С начала года
17.72%
6 месяцев
22.31%
1 год
26.67%
3 года*
9.75%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.83%
1 год
10.28%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.72%4.68%11.06%-10.49%-7.23%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-12.91%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and H4Z7.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.07

The correlation between SXRS.DE and H4Z7.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DEH4Z7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.86

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.26

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.23

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

3.99

+2.51

SXRS.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа H4Z7.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и H4Z7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-26.78%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-7.86%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-20.13%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-2.86%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-11.52%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.42%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и H4Z7.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.87%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

8.56%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

11.25%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.41%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

14.41%

+2.19%

Сравнение комиссий SXRS.DE и H4Z7.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии H4Z7.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и H4Z7.DE

Ни SXRS.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and H4Z7.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for H4Z7.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while H4Z7.DE is REIT. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.24% for H4Z7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и H4Z7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор