PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SXRS.DE returned 34.67% vs 25.98% for FWEA.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-1.63%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and FWEA.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

-0.04

The correlation between SXRS.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

SXRS.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.30

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.38

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.18

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.52

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.51

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-17.48%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.28%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.81%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-1.86%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.95%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и FWEA.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.36%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

8.93%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.45%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

12.72%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.72%

+3.13%

Сравнение комиссий SXRS.DE и FWEA.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и FWEA.DE

Ни SXRS.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while FWEA.DE is Global Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор