PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRS.DE returned 12.54%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRS.DE показывает доходность 23.84%, а EN4C.DE немного выше – 24.44%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%5.62%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and EN4C.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between SXRS.DE and EN4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.69

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.21

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.44

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.36

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EN4C.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-25.41%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.81%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-17.63%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.02%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-13.89%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и EN4C.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеют волатильность 5.76% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

14.54%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.98%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.11%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.11%

-2.26%

Сравнение комиссий SXRS.DE и EN4C.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и EN4C.DE

Ни SXRS.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXRS.DE and EN4C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор