PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 13.14%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 20.23%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
20.23%
6 месяцев
19.80%
1 год
28.55%
3 года*
10.75%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		20.24%2.83%12.02%-9.56%25.95%43.36%-6.31%10.60%-5.83%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and CMFP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between SXRS.DE and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

SXRS.DE vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DECMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.53

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.76

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.54

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DECMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и CMFP.L

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DECMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-48.33%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.56%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-14.91%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-22.95%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-3.52%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-23.08%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.34%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и CMFP.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DECMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.13%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

12.48%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.96%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.43%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

13.83%

+2.02%

Сравнение комиссий SXRS.DE и CMFP.L

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и CMFP.L

Ни SXRS.DE, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXRS.DE and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор