PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 3.67%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-1.79%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SYBF.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.03

The correlation between SXRR.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.98

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.45

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.17

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.72

+9.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

4.33

+30.53

SXRR.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-28.15%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.19%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-10.86%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-11.57%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-8.91%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.26%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SYBF.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.14%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

4.03%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

5.63%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

7.06%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

10.65%

-6.85%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SYBF.DE

И SXRR.DE, и SYBF.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SYBF.DE в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE and SYBF.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор