Сравнение SXRM.DE с VGIVX
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SXRM.DE returned 0.67%/yr vs 3.58%/yr for VGIVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и VGIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции SXRM.DE уступали акциям VGIVX по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.58% соответственно.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
VGIVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и VGIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 9.02% | 0.39% | 2.66% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and VGIVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, SXRM.DE and VGIVX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. VGIVX — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
VGIVX
Сравнение SXRM.DE c VGIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRM.DE | VGIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.59 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.36 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и VGIVX
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и VGIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -26.79% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -3.93% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -7.14% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -26.79% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -26.79% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -0.25% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.69% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.98% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и VGIVX
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.51% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.39% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.15% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.30% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.36% | -0.06% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и VGIVX
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGIVX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и VGIVX
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SXRM.DE and VGIVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и VGIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор