Сравнение SXRM.DE с TREX.L
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRM.DE returned -1.07%/yr vs -1.05%/yr for TREX.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и TREX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.74%.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 8.49% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and TREX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between SXRM.DE and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
TREX.L
Сравнение SXRM.DE c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRM.DE | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.81 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и TREX.L
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, примерно равная максимальной просадке TREX.L в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и TREX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -23.38% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -3.96% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -7.42% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -20.96% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -10.23% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.96% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.36% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и TREX.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеют волатильность 1.86% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.82% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.34% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.50% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 7.49% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.93% | -0.63% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и TREX.L
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и TREX.L
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SXRM.DE and TREX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.
SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.06% for TREX.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и TREX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор