PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRM.DE с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.74%.


SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%

TREX.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.21%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и TREX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%9.73%8.49%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.74%8.41%-0.22%3.58%-14.94%-3.02%9.76%8.50%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and TREX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between SXRM.DE and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SXRM.DE vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SXRM.DETREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

2.81

-0.07

SXRM.DE vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREX.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и TREX.L

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, примерно равная максимальной просадке TREX.L в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и TREX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXRM.DETREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-23.38%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-3.96%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-7.42%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-20.96%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-10.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.96%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и TREX.L

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеют волатильность 1.86% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXRM.DETREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.82%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

3.34%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.50%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

7.49%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.93%

-0.63%

Сравнение комиссий SXRM.DE и TREX.L

SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и TREX.L

SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, SXRM.DE and TREX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.

SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор