Сравнение SXRM.DE с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
SXRM.DE и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и IDTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.85% | -3.03% | 9.74% | 9.02% | 0.38% | 2.66% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.48% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции SXRM.DE превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 0.88% против -1.29% соответственно.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.88%
IDTL.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRM.DE и IDTL.L
И SXRM.DE, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
IDTL.L
Сравнение SXRM.DE c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRM.DE | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.02 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.05 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.17 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.33 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRM.DE | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.07 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SXRM.DE и IDTL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и IDTL.L
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.33% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и IDTL.L
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и IDTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRM.DE | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -48.31% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.78% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -42.95% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -48.31% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -39.97% | +30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -20.11% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.96% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и IDTL.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.30% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 6.58% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 11.77% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 14.98% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 14.61% | -8.33% |