Сравнение SXRM.DE с GIGB
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRM.DE returned -1.07%/yr vs 0.31%/yr for GIGB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for GIGB.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и GIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GIGB с доходностью 0.99%.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
GIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и GIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 9.02% | 0.39% | -0.97% |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and GIGB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between SXRM.DE and GIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. GIGB — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
GIGB
Сравнение SXRM.DE c GIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRM.DE | GIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.84 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.74 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и GIGB
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, примерно равная максимальной просадке GIGB в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и GIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | GIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -22.25% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -2.87% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -6.69% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -22.25% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -0.64% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.60% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.92% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и GIGB
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | GIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.43% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.23% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.31% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 7.25% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 7.66% | -1.36% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и GIGB
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и GIGB
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRM.DE and GIGB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for GIGB.
SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while GIGB is Corporate Bonds. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.14% for GIGB.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и GIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор