PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRM.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRM.DE returned -0.94%/yr vs 3.35%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRM.DE торгуется в USD, в то время как BBLL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 1.48%.

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
0.77%

BBLL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.85%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.65%8.56%-0.51%3.57%-14.85%-3.03%9.74%2.30%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		1.46%4.58%4.93%4.53%1.38%-0.19%0.74%1.04%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and BBLL.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE

Доходность на риск

SXRM.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRM.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.97

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.08

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

13.16

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRM.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLL.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRM.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRM.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-1.66%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.94%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-1.53%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-1.53%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-0.23%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-0.42%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.29%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и BBLL.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRM.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.84%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.85%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.93%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

4.18%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.05%

+2.25%

Сравнение комиссий SXRM.DE и BBLL.DE

И SXRM.DE, и BBLL.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и BBLL.DE

Ни SXRM.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRM.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE and BBLL.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор