PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRJ.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRJ.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRJ.DE returned 9.05%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.37% соответственно.

SXRJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.87%
6 месяцев
13.36%
1 год
16.78%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.05%

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.87%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Correlation

The correlation between SXRJ.DE and SC0D.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between SXRJ.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с IEUSSXRJ.DE с SEC0.DESXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

SXRJ.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRJ.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.54

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

4.87

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRJ.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRJ.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRJ.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-38.50%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.93%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.54%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-23.38%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-38.50%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.53%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.22%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 4.04%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRJ.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.94%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.94%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

15.95%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.53%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.27%

-1.99%

Сравнение комиссий SXRJ.DE и SC0D.DE

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и SC0D.DE

Ни SXRJ.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRJ.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.

SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор