PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRJ.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRJ.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRJ.DE returned 6.53%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

SXRJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.87%
6 месяцев
13.36%
1 год
16.78%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.05%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.87%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%4.25%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between SXRJ.DE and PRAE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between SXRJ.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с IEUSSXRJ.DE с SEC0.DESXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

SXRJ.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRJ.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.29

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.90

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.75

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

6.64

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRJ.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRJ.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRJ.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-32.86%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.54%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.94%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-19.60%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.63%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.27%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 4.04%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRJ.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.39%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.66%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.97%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.42%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.22%

-0.94%

Сравнение комиссий SXRJ.DE и PRAE.DE

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и PRAE.DE

Ни SXRJ.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRJ.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.

SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор