PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRF.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRF.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRF.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRF.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%5.87%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.68%

Correlation

The correlation between SXRF.DE and VUSC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.83

The correlation between SXRF.DE and VUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

SXRF.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRF.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRF.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.49

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.31

+0.27

SXRF.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRF.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSC.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRF.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRF.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRF.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-11.52%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.26%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.48%

-10.56%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-11.52%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.09%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.32%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRF.DE и VUSC.DE

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRF.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.68%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.38%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.01%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

6.64%

+2.40%

Сравнение комиссий SXRF.DE и VUSC.DE

SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRF.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VUSC.DE в 4.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRF.DE and VUSC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор