PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRF.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRF.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs 2.40%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRF.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRF.DE показывает доходность 3.54%, а SYBR.DE немного ниже – 3.39%.

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.39%
1 год
5.65%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRF.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		3.39%-3.98%10.18%3.64%-3.88%7.04%-1.81%14.86%3.27%-7.29%

Correlation

The correlation between SXRF.DE and SYBR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.91

The correlation between SXRF.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

SXRF.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRF.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRF.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.10

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.79

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

5.25

-0.67

SXRF.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRF.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRF.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRF.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, примерно равная максимальной просадке SYBR.DE в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRF.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-20.77%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.14%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.48%

-9.61%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-10.61%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.94%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.91%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRF.DE и SYBR.DE

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) имеют волатильность 1.32% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRF.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.30%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.61%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.23%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.04%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

10.51%

-1.47%

Сравнение комиссий SXRF.DE и SYBR.DE

SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRF.DE и SYBR.DE

Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SYBR.DE в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.57%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SXRF.DE and SYBR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор