Сравнение SXRD.DE с SELD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE).
SXRD.DE и SELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRD.DE и SELD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRD.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | -3.09% | 10.75% | 9.62% | 12.01% | -27.04% | 20.49% | -10.12% | 39.79% | -17.72% | 15.74% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.02% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.15% соответственно.
SXRD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 3.47%
SELD.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRD.DE и SELD.DE
SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SXRD.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
SXRD.DE
SELD.DE
Сравнение SXRD.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRD.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.09 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.58 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.10 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 17.35 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.09 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.15 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SXRD.DE и SELD.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRD.DE и SELD.DE
SXRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 6.17% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок SXRD.DE и SELD.DE
Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и SELD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -70.30% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.93% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | -23.02% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.59% | -40.65% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -2.13% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -25.54% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRD.DE и SELD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRD.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.15% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.78% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.48% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.76% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.42% | +2.39% |