Сравнение SXR7.DE с VGK
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 10.03%/yr vs 8.90%/yr for VGK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SXR7.DE превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.90% соответственно.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.03%
VGK
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.77% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 27.60% | -13.03% | 12.98% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 6.75% | 19.71% | 8.60% | 16.58% | -10.77% | 25.63% | -3.26% | 27.67% | -10.89% | 11.38% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and VGK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between SXR7.DE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
VGK
Сравнение SXR7.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR7.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.49 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.01 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR7.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и VGK
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -58.19% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.30% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.24% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.12% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -37.21% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.70% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -11.74% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.56% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и VGK
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 4.57% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.39% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.14% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.42% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.90% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.22% | -0.20% |
Сравнение комиссий SXR7.DE и VGK
SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR7.DE и VGK
SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.84% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and VGK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SXR7.DE.
SXR7.DE tracks MSCI EMU, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор