PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR7.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 11.51%/yr vs 17.09%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 11.51% против 17.09% соответственно.

SXR7.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.72%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.09%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.51%

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		11.72%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between SXR7.DE and SXRY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between SXR7.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

SXR7.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR7.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.35

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.20

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.85

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

14.30

-5.54

SXR7.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR7.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-43.59%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.69%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.61%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.00%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-40.81%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.98%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-11.61%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.61%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) составляет 3.37%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR7.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.90%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.78%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.89%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

18.29%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.65%

-2.90%

Сравнение комиссий SXR7.DE и SXRY.DE

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и SXRY.DE

Ни SXR7.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR7.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXR7.DE tracks MSCI EMU, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор