PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR5.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR5.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - SXR5.DE tracks the MSCI Japan while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR5.DE returned 9.05%/yr vs 11.60%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXR5.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR5.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR5.DE показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции SXR5.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.60% соответственно.

SXR5.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.96%
6 месяцев
16.95%
1 год
32.05%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.05%

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR5.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		16.96%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%4.95%22.00%-9.97%8.96%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between SXR5.DE and SXRZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.92

The correlation between SXR5.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с IPACSXR5.DE с EWJSXR5.DE с JP40.DESXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

SXR5.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR5.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR5.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.53

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.62

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.57

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

13.83

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR5.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR5.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR5.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR5.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SXR5.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR5.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-29.90%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.92%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-20.19%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-21.46%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-29.90%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.49%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-7.26%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR5.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) составляет 3.67%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SXR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR5.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.62%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

18.37%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

23.34%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

18.49%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.77%

-1.36%

Сравнение комиссий SXR5.DE и SXRZ.DE

SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR5.DE и SXRZ.DE

Ни SXR5.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR5.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXR5.DE tracks MSCI Japan, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.12% for SXR5.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR5.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор