Сравнение SXR4.DE с VTI
SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SXR4.DE tracks the MSCI USA while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.76%/yr vs 14.54%/yr for VTI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и VTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR4.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR4.DE показывает доходность 11.29%, а VTI немного ниже – 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR4.DE имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции VTI немного отстают с 14.54%.
SXR4.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 14.76%
VTI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам SXR4.DE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 11.29% | 4.62% | 32.33% | 23.44% | -15.85% | 38.32% | 9.25% | 34.28% | -1.46% | 6.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.86% | 3.20% | 31.98% | 22.27% | -14.54% | 35.08% | 11.10% | 33.62% | -0.79% | 6.32% |
Correlation
The correlation between SXR4.DE and VTI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between SXR4.DE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR4.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск
SXR4.DE
VTI
Сравнение SXR4.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR4.DE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.40 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 12.71 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR4.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и VTI
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR4.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -50.14% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.45% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -24.34% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -24.34% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -34.51% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.01% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.70% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.99% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR4.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.04% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.95% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 12.61% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.23% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.76% | -2.53% |
Сравнение комиссий SXR4.DE и VTI
SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR4.DE и VTI
SXR4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SXR4.DE and VTI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SXR4.DE.
SXR4.DE tracks MSCI USA, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор