Сравнение SXR4.DE с HMUD.L
SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SXR4.DE tracks the MSCI USA while HMUD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.76%/yr vs 14.34%/yr for HMUD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и HMUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR4.DE торгуется в EUR, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 10.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR4.DE имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции HMUD.L немного отстают с 14.34%.
SXR4.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 14.76%
HMUD.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам SXR4.DE и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 11.29% | 4.62% | 32.33% | 23.44% | -15.85% | 38.32% | 9.25% | 34.28% | -1.46% | 6.54% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 10.22% | 0.38% | 33.32% | 23.64% | -15.28% | 36.89% | 10.77% | 33.43% | -1.29% | 6.62% |
Correlation
The correlation between SXR4.DE and HMUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between SXR4.DE and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR4.DE vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
SXR4.DE
HMUD.L
Сравнение SXR4.DE c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR4.DE | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.86 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 9.83 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR4.DE | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.91 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и HMUD.L
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR4.DE | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -33.81% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -6.96% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -23.33% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -23.33% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -33.81% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.38% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и HMUD.L
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеют волатильность 2.73% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR4.DE | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.83% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.20% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 11.71% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.07% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.77% | -0.54% |
Сравнение комиссий SXR4.DE и HMUD.L
SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR4.DE и HMUD.L
SXR4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR4.DE and HMUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
SXR4.DE tracks MSCI USA, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор