PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

SXR3.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.88% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий SXR3.DE и EXSH.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

SXR3.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.08

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.56

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

5.18

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

17.40

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.08

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и EXSH.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и EXSH.DE

SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-70.20%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.09%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-22.98%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-40.34%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-2.28%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-22.31%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.98%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и EXSH.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

5.20%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.87%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.66%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.48%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.14%

-0.02%