Сравнение SXR3.DE с EUN0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).
SXR3.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и EUN0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.67% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 9.14% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR3.DE имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции EUN0.DE немного отстают с 6.99%.
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и EUN0.DE
SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
EUN0.DE
Сравнение SXR3.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.82 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.38 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.58 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и EUN0.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и EUN0.DE
Ни SXR3.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и EUN0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -30.68% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.10% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -19.64% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -30.68% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -3.06% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -4.71% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.77% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и EUN0.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 4.08% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 6.47% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 11.76% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 11.00% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.53% | +4.59% |