PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR1.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR1.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR1.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR1.DE returned 5.82%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SXR1.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR1.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR1.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-2.44%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between SXR1.DE and SXRS.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.29

The correlation between SXR1.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

SXR1.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR1.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR1.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.87

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.37

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.00

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.95

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR1.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR1.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR1.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR1.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SXR1.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR1.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-27.64%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.75%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-16.03%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-27.56%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.99%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-13.12%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.92%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR1.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR1.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.76%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

16.67%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

18.76%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.13%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.85%

+0.75%

Сравнение комиссий SXR1.DE и SXRS.DE

SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR1.DE и SXRS.DE

Ни SXR1.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR1.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SXR1.DE.

SXR1.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SXRS.DE is Commodities. SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for SXR1.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор