PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с QQQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. SXQG is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 3.81%/yr vs 14.43%/yr for QQQA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.39%.

SXQG

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-4.01%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-7.42%4.43%18.77%28.32%-23.93%14.37%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between SXQG and QQQA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SXQG and QQQA has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SXQG и QQQA

Секторы
SXQG
QQQA

Технологии

31.9%
78.6%

Коммуникационные услуги

16.0%
6.7%

Здравоохранение

16.0%
5.4%

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.3%

Промышленность

5.4%

-

Энергетика

0.6%
6.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SXQG
31.9%
QQQA
78.6%

Коммуникационные услуги

SXQG
16.0%
QQQA
6.7%

Здравоохранение

SXQG
16.0%
QQQA
5.4%

Финансовые услуги

SXQG
11.5%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

SXQG
11.5%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

SXQG
6.9%
QQQA
3.3%

Промышленность

SXQG
5.4%
QQQA

-

Энергетика

SXQG
0.6%
QQQA
6.0%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

SXQG

-

QQQA

-

Коммунальные услуги

SXQG

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с FPXSXQG с CCORSXQG с BBUS
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY

Доходность на риск

SXQG vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXQGQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.92

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.36

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.07

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

21.55

-22.32

SXQG vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и QQQA

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-38.44%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.54%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-30.84%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-38.44%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-5.47%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-15.53%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.09%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и QQQA

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.22%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

16.88%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

26.73%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

30.28%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

26.74%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

26.54%

-8.61%

Сравнение комиссий SXQG и QQQA

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и QQQA

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and QQQA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.88%) compared to SXQG (4.22%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.43% vs 3.81% for SXQG. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.43% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

SXQG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.02% for QQQA.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Meridian and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор