Сравнение SXQG с FMTM
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, SXQG returned -0.30% vs 56.26% for FMTM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 25.27%.
SXQG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 25.27%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 56.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.55% | 10.02% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 25.27% | 27.90% |
Correlation
The correlation between SXQG and FMTM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between SXQG and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SXQG
FMTM
Сравнение SXQG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.66 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 18.14 | -18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.42 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.06 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и FMTM
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -12.12% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.12% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.91% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -1.89% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.11% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и FMTM
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 8.07% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 18.45% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 23.34% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 23.29% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 23.29% | -5.32% |
Сравнение комиссий SXQG и FMTM
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и FMTM
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FMTM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and FMTM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (8.07%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 56.26% vs -0.30% for SXQG. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 56.26% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.07% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор