Сравнение SXQG с FMTM
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, SXQG returned -0.98% vs 44.16% for FMTM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.24%.
SXQG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.99% | 9.61% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.24% | 28.21% |
Correlation
The correlation between SXQG and FMTM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SXQG
FMTM
Сравнение SXQG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.64 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 12.08 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и FMTM
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -12.19% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.19% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -12.19% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -2.13% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.67% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и FMTM
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.77%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 11.12% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 20.75% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 26.08% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 24.65% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 24.65% | -6.75% |
Сравнение комиссий SXQG и FMTM
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и FMTM
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and FMTM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (11.12%) compared to SXQG (4.77%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs FMTM's -12.19%.
On 1-year performance, FMTM leads with 44.16% vs -0.98% for SXQG. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 44.16% return vs -0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.03% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор