PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLU.L с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLU.L с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SXLU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLU.L returned 8.49%/yr vs 20.17%/yr for COPX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SXLU.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности SXLU.L и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLU.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции SXLU.L уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 8.49% против 20.17% соответственно.

SXLU.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-5.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.93%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.49%

COPX

1 день
-10.62%
1 месяц
-3.51%
С начала года
12.33%
6 месяцев
21.35%
1 год
91.56%
3 года*
32.23%
5 лет*
17.20%
10 лет*
20.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLU.L и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		1.45%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%
COPX
Global X Copper Miners ETF		12.33%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between SXLU.L and COPX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.08

Сравнение распределения секторов SXLU.L и COPX

Секторы
SXLU.L
COPX

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

SXLU.L
100.0%
COPX

-

Сырьевые материалы

SXLU.L

-

COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

SXLU.L

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

SXLU.L

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

SXLU.L

-

COPX

-

Энергетика

SXLU.L

-

COPX

-

Финансовые услуги

SXLU.L

-

COPX

-

Здравоохранение

SXLU.L

-

COPX

-

Промышленность

SXLU.L

-

COPX
3.7%

Недвижимость

SXLU.L

-

COPX

-

Технологии

SXLU.L

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SXLU.L:
SXLU.L с XLUSXLU.L с XLUP.LSXLU.L с IUUS.LSXLU.L с IDUSXLU.L с IUSU.LSXLU.L с VHYL.ASSXLU.L с VUAG.L
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

SXLU.L vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLU.L c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLU.LCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.15

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.50

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.31

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

10.53

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLU.L vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLU.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLU.L и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLU.LCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.15

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SXLU.L и COPX

Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLU.LCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-83.16%

+46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-27.82%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-39.72%

+21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-42.12%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-65.41%

+29.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-15.74%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-39.29%

+33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.72%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLU.L и COPX

Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) составляет 4.96%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что SXLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLU.LCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

18.20%

-13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

37.26%

-25.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

42.83%

-28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

36.80%

-19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

35.68%

-17.67%

Сравнение комиссий SXLU.L и COPX

SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLU.L и COPX

SXLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.38%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLU.L and COPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

SXLU.L is categorized as Utilities Equities, while COPX is Materials. SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SXLU.L and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLU.L и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор