PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLI.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLI.L с IISU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) and IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Industrials Equities funds - SXLI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLI.L returned 12.21%/yr vs 12.19%/yr for IISU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXLI.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLI.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLI.L показывает доходность 12.58%, а IISU.L немного ниже – 12.36%.

SXLI.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.76%
1 год
23.16%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.67%

IISU.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.92%
С начала года
12.36%
6 месяцев
13.85%
1 год
23.11%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLI.L и IISU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		12.58%19.21%17.42%17.94%-5.33%20.69%10.13%28.61%-14.01%19.15%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.37%19.63%17.30%17.33%-5.28%21.09%9.50%29.46%-14.33%16.71%

Correlation

The correlation between SXLI.L and IISU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between SXLI.L and IISU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLI.L и IISU.L

Секторы
SXLI.L
IISU.L

Промышленность

93.7%
90.4%

Технологии

6.0%
3.8%

Коммунальные услуги

5.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SXLI.L
93.7%
IISU.L
90.4%

Технологии

SXLI.L
6.0%
IISU.L
3.8%

Коммунальные услуги

SXLI.L
5.4%
IISU.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

SXLI.L
0.3%
IISU.L
0.5%

Сырьевые материалы

SXLI.L
0.2%
IISU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SXLI.L

-

IISU.L

-

Потребительский защитный сектор

SXLI.L

-

IISU.L

-

Энергетика

SXLI.L

-

IISU.L

-

Финансовые услуги

SXLI.L

-

IISU.L

-

Здравоохранение

SXLI.L

-

IISU.L

-

Недвижимость

SXLI.L

-

IISU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с GLDSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.L
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ

Доходность на риск

SXLI.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLI.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLI.LIISU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.64

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.53

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

8.33

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLI.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLI.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLI.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLI.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SXLI.L и IISU.L

Максимальная просадка SXLI.L за все время составила -42.17%, примерно равная максимальной просадке IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLI.L и IISU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLI.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-41.81%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.84%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.93%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-21.88%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.21%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.12%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLI.L и IISU.L

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SXLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLI.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.63%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.28%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.03%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.06%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.59%

-0.49%

Сравнение комиссий SXLI.L и IISU.L

И SXLI.L, и IISU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLI.L и IISU.L

Ни SXLI.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXLI.L and IISU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLI.L and IISU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXLI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLI.L и IISU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор