PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с SWLD.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.28%/yr vs 11.96%/yr for SWLD.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 9.70%.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

SWLD.L

1 день
-0.55%
1 месяц
4.14%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.00%
1 год
26.43%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%-4.31%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.70%21.37%19.18%23.91%-17.89%22.54%15.43%15.13%

Correlation

The correlation between SXLE.L and SWLD.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.39

The correlation between SXLE.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и SWLD.L

Секторы
SXLE.L
SWLD.L

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

28.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
SWLD.L
4.2%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

SWLD.L
3.3%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

SWLD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

SWLD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

SWLD.L
5.2%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

SWLD.L
15.7%

Здравоохранение

SXLE.L

-

SWLD.L
8.8%

Промышленность

SXLE.L

-

SWLD.L
11.4%

Недвижимость

SXLE.L

-

SWLD.L
1.9%

Технологии

SXLE.L

-

SWLD.L
28.3%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

SWLD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с MLPS.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LSWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.34

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.43

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.07

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

13.55

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и SWLD.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и SWLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-33.63%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.58%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.65%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-26.17%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.55%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-5.02%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.95%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и SWLD.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

2.69%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

8.46%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

11.27%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

15.23%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

17.07%

+11.59%

Сравнение комиссий SXLE.L и SWLD.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и SWLD.L

Ни SXLE.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and SWLD.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SXLE.L is categorized as Energy Equities, while SWLD.L is Global Equities. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.12% for SWLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и SWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор