Сравнение SXLE.L с MLPQ.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.89%/yr vs 7.33%/yr for MLPQ.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и MLPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у MLPQ.L с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции SXLE.L превзошли акции MLPQ.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.33% соответственно.
SXLE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 9.89%
MLPQ.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам SXLE.L и MLPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.88% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.32% | 2.66% | 22.56% | 18.90% | 31.70% | 37.39% | -31.51% | 8.01% | -15.08% | -8.97% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and MLPQ.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between SXLE.L and MLPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и MLPQ.L
Секторы
SXLE.L
MLPQ.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SXLE.L
MLPQ.L
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Финансовые услуги
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Здравоохранение
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Промышленность
SXLE.L
-
MLPQ.L
Недвижимость
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Технологии
SXLE.L
-
MLPQ.L
-
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
MLPQ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
MLPQ.L
Сравнение SXLE.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | MLPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.02 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 5.13 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.08 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и MLPQ.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и MLPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -82.34% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -8.06% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -17.57% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -21.57% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | -75.81% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.89% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -28.25% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.18% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и MLPQ.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.66% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 12.04% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 15.10% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 20.48% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 28.39% | +0.27% |
Сравнение комиссий SXLE.L и MLPQ.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPQ.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и MLPQ.L
Ни SXLE.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and MLPQ.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPQ.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.50% for MLPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и MLPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор