PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с GCLE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.28%/yr vs -4.38%/yr for GCLE.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 37.25%.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

GCLE.L

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
37.25%
6 месяцев
40.22%
1 год
90.76%
3 года*
8.37%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%16.35%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		37.25%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%

Correlation

The correlation between SXLE.L and GCLE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.30

The correlation between SXLE.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и GCLE.L

Секторы
SXLE.L
GCLE.L

Энергетика

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
GCLE.L
13.0%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

SXLE.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

SXLE.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

SXLE.L

-

GCLE.L

-

Технологии

SXLE.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с MLPS.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.93

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.64

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

7.97

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

26.97

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.93

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.24

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и GCLE.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-72.13%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-11.33%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-53.23%

+32.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-69.88%

+42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-31.38%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-44.87%

+30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.35%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и GCLE.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.19%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.39%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.27%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.99%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

28.50%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

29.04%

-0.38%

Сравнение комиссий SXLE.L и GCLE.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и GCLE.L

Ни SXLE.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and GCLE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор