Сравнение SXLB.L с XLIP.L
SXLB.L (SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF) and XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLB.L returned 9.76%/yr vs 13.30%/yr for XLIP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLB.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLIP.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLB.L и XLIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLB.L торгуется в USD, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLB.L показывает доходность 12.57%, а XLIP.L немного ниже – 12.46%. За последние 10 лет акции SXLB.L уступали акциям XLIP.L по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.30% соответственно.
SXLB.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 9.76%
XLIP.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам SXLB.L и XLIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLB.L SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 12.57% | 10.91% | -0.67% | 12.37% | -11.86% | 26.98% | 20.18% | 23.16% | -15.68% | 23.17% |
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 12.46% | 19.50% | 17.29% | 17.44% | -5.22% | 20.97% | 9.42% | 29.83% | -14.53% | 20.00% |
Correlation
The correlation between SXLB.L and XLIP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between SXLB.L and XLIP.L shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLB.L и XLIP.L
Секторы
SXLB.L
XLIP.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SXLB.L
XLIP.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLB.L
XLIP.L
Коммуникационные услуги
SXLB.L
-
XLIP.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLB.L
-
XLIP.L
-
Энергетика
SXLB.L
-
XLIP.L
-
Финансовые услуги
SXLB.L
-
XLIP.L
-
Здравоохранение
SXLB.L
-
XLIP.L
-
Промышленность
SXLB.L
-
XLIP.L
Недвижимость
SXLB.L
-
XLIP.L
Технологии
SXLB.L
-
XLIP.L
Коммунальные услуги
SXLB.L
-
XLIP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLB.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск
SXLB.L
XLIP.L
Сравнение SXLB.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLB.L | XLIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.13 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 8.34 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLB.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SXLB.L и XLIP.L
Максимальная просадка SXLB.L за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLB.L и XLIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLB.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -41.72% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.85% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -19.78% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -21.91% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -41.72% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.22% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.81% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.77% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLB.L и XLIP.L
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SXLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLB.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.55% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.15% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 13.96% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.01% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.06% | +0.52% |
Сравнение комиссий SXLB.L и XLIP.L
SXLB.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLB.L и XLIP.L
Ни SXLB.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLB.L and XLIP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLB.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLB.L and 0.14% for XLIP.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLB.L и XLIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор